سبک معاملاتی ICT
سبک معاملاتی ICT
یکشنبه، ۱۵ تیر ۱۴۰۴
سبک ICT (Inner Circle Trader):
سبک ICT (Inner Circle Trader) که توسط مایکل هادلستون توسعه داده شده، یکی از پیشرفتهترین و پرطرفدارترین روشهای پرایساکشن در دنیاست. این سبک علاوه بر توجه فوقالعاده به ساختار قیمت (Price Action)، بر اهمیت زمان (Time) و ذهنیت مارکتمیکرها (Market Makers) در حرکات بازار تأکید دارد. در ادامه بر اساس اطلاعات استخراجشده از فایلهای PDF شما (صفحات ۱ تا ۵) به صورت کاملاً مستند و تحلیلی نکات کلیدی و ساختار این سبک را شرح میدهم:
تعریف کلی و رویکرد ICT
سبک ICT صرفاً از چارت خالی و کندلها برای تحلیل استفاده میکند (بدون اندیکاتور).
باور اصلی: مارکتمیکرها (گردانندگان بازار، بانکها و پول هوشمند) در بازار “برنامهریزیشده” و هدفمند رفتار میکنند تا سود اصلی نصیب آنها شود و پول معاملهگران خرد را شکار کنند.
ICT به ما میآموزد چگونه مثل مارکتمیکرها بیاندیشیم و “ردپای پول هوشمند” (Smart Money Footprint) را در چارت دنبال کنیم.
۲. تفاوت ICT با سایر سبکها
بیشتر روشهای کلاسیک یا در پایان اصلاح وارد بازار میشوند یا دنبال برگشتهای قیمتیاند و عدهای سعی دارند با شکست سطوح وارد شوند.
ICT معتقد است ورود به بازار با استاپ پایین و تارگت بالا اصولیتر است و شکستهای سطوح را فقط برای خروج در سود هدف قرار میدهد (یعنی جایی که مارکتمیکرها نقدینگی را جمع میکنند تا پوزیشن خود را ببندند).
قطعا این تصویر یکی از بهترین مثالها برای توضیح روایت ICT و رویکرد «جریان نقدینگی» (Liquidity Flow) و ساختار بازار در یک روند صعودی/نزولی است. در ادامه توضیح کاملا دقیق و پایهای برای این تصویر با رفرنس به آموزههای ICT را ارائه میدهم:
«در این نمودار سبک ICT، قیمت با جمعآوری نقدینگی زیر خطروند و استاپلاس تریدرها ($$$) با یک حرکت شارپ به ناحیه تقاضا (Demand Zone) وارد میشود. این ناحیه محل اجرای سفارشات بزرگ (اسمارتمانی) است و پس از تأیید شکست ساختار (BOS)، روند صعودی جدید و قوی آغاز میگردد. تریدر حرفهای صبر میکند تا اول نقدینگی جمع شود و سپس با ورود اسمارتمانی در منطقه Demand با شکست ساختاری وارد بازار شود.»
۱. حرکت تا ناحیه نقدینگی (Trendline Liquidity)
در مسیر صعود، قیمت چندین موج کوچک (قله و دره) میسازد. بالای هر قله، استاپلاس خریداران قرار دارد؛ اینها نقاطی هستند که بانکها و مارکتمیکرها برای جمعآوری نقدینگی هدف میگیرند. این استاپها به صورت ($$$) روی تصویر نشان داده شدهاند.
۲. شکست ساختار (BOS - Break of Structure)
وقتی قیمت بهطور قابل توجهی کف یا سقف کلیدی را میشکند، «شکست ساختار» رخ میدهد. این نشانهای است که مارکتمیکر احتمالاً آماده تغییر روند یا اجرای سفارشات سنگین خود شده است. BOS (در تصویر با خط چین) نقطهای است که تأیید میدهد روند یا فاز جدیدی در جریان است.
۳. ناحیه تقاضا (Demand Zone)
پس از جمعآوری نقدینگی (شکار استاپها)، قیمت با یک حرکت تند و سریع به سمت پایین به منطقهای میرسد که اسمارتمانی آماده خرید است. Demand Zone همان جایی است که معمولاً سفارشهای بزرگ بانکها در حالت انتظار هستند؛ و بعد از لمس این منطقه، بازار اغلب واکنش قوی نشان میدهد و جهت حرکت معکوس میشود.
۴. واکنش قیمت و شروع روند جدید
وقتی قیمت به Demand Zone برخورد میکند و سفارشات بزرگ (بانکها/اسمارتمانی) اجرا میشوند، روند بازار تغییر میکند. اگر تایید شکست ساختار (BOS) رخ دهد، مسیر جدید صعودی آغاز میشود و بازار شروع به حرکت شارپ به سمت بالا میکند.
۵. نکته خلاصه ICT (برای درج روی عکس):
«بانکها ابتدا با حرکات قیمتی کوچک، نقدینگی (استاپها) را بالای قلهها جمع میکنند. سپس با یک ریزش سریع به سمت ناحیه تقاضا (Demand Zone) حمله میکنند و پس از اجرای سفارشات بزرگ، روند صعودی قوی از همین منطقه آغاز میشود. رمز موفقیت ICT، شناسایی این نقدینگی، منتظر ماندن برای ورود اسمارتمانی، و تایید شکست ساختار است.»
۳. عناصر کلیدی و اصطلاحات مهم ICT
بر اساس شماتیک تصویری صفحه ۱ (و مرور مفهومی مقدمه):
Liquidity: مناطقی از چارت که حجم بالای سفارشات توقف (استاپ لاس) یا سفارشهای معلق وجود دارد و مارکتمیکرها اغلب به سراغ آنها میروند تا نقدینگی را جمعآوری کنند. این نواحی معمولاً بالای سقفها یا زیر کفهای اخیر (Highs/Lows) هستند.
Break of Structure (BoS): شکست ساختار. نشانهای از تغییر روند یا تمایل مارکتمیکر در مسیر جدید. بعد از BoS اغلب نواحی OB و FVG کارایی بیشتری پیدا میکنند.
Breaker Block: یک منطقه که شکست ساختار رخ داده و انتظار داریم قیمت به آن پولبک بزند و ادامه مسیر بدهد.
Order Block (OB): آخرین کندل صعودی (در روند نزولی)، یا آخرین کندل نزولی (در روند صعودی) قبل از پرتاب بزرگ قیمت؛ ناحیه مطلوب برای ورود با ریسک پایین و تارگت بالا.
Stop Run: حرکت عمدی بازار برای بیرون انداختن معاملهگران خرد با زدن استاپلاسها و جمعکردن نقدینگی تازه.
Killzone: نواحی زمانی حیاتی روز (مثلاً Asian Session، London Killzone، New York Killzone) که بیشترین حجم معاملات و بهترین فرصتهای ورود رقم میخورد.
Low/High of the Day: کف و سقف روزانه که معمولاً در Killzoneها شکل میگیرد و نقطه تلاقی نقدینگی و الگوسازی مارکتمیکرهاست.
۴. کنترل زمان و قیمت (Time & Price)
در ICT زمان نقش بسیار حیاتی دارد:
بازار در سشنها (Asian, London, New York) رفتارهای متفاوتی دارد.
بخش زیادی از ستاپها و حرکات اصلی بازار معمولاً در Killzoneها (۳ تایمزونی که بالاتر گفته شد) رخ میدهد.
تشخیص صحیح زمانبندی ورود و خروج در کنار سطح قیمتی، موجب ریسک کمتر و راندمان بالاتر در استراتژی میشود.
ساختار Premium/Discount
قسمت بالای چارت (صورتی/قرمز):این محدوده نشاندهنده بخش Premium است؛ یعنی قیمتهای بالاتر از نقطه میانی (میانگین رنج فعلی یا همان MID).
معاملهگران ICT در این ناحیه به دنبال فرصت فروش (Sell/Short) هستند، چون بازار “گران” شده و انتظار برگشت یا اصلاح میرود.
قسمت پایین چارت (سبز):محدوده Discount است؛ یعنی جایی که قیمت نسبت به محدوده رنج اخیر “ارزان” قلمداد میشود و تریدر حرفهای اینجا دنبال پوزیشن خرید (Buy/Long) است.
مسیر تحلیل در ICT بر اساس PD Arrays و تایم فریمها
تحلیل از تایم فریم بالاتر آغاز میشود (ماهیانه → هفتگی → روزانه → H4 → H1).
باید دید قیمت الان در کدام محدوده از آرایه PD قرار دارد (Premium یا Discount).
ستاپ معاملاتی (مانند OSOK یا راندمان شکار یکباره با تارگت بلند) باید در نقطه برخورد قیمت با PD Array ترجیحاً در سمت مخالف باز شود تا نسبت ریسک به سود (RRR) عالی شود.
مثال: اگر قیمت به محدوده Premium نزدیک میشود و در آنجا OrderBlock دارد، فرصت مناسب برای شورت است؛ بالعکس برای محدوده Discount.
استفاده عملی و ستاپ معاملاتی
بر اساس همین تصویر و متن، یک سناریو/ستاپ کلاسیک OSOK را میتوان چنین شکل داد:
تعیین رنج ماهیانه/هفتگی (کف و سقف).
تقسیم به محدوده Premium (سمت فروش) و Discount (سمت خرید) با استفاده از میدلاین.
شناسایی Order Block، Rejection Block و سطوح نقدینگی (بالای سقف/زیر کف اخیر).
اجرای ترید در نقطه تقاطع قیمت با یکی از این بلوکها، تایید سیگنال رد قیمت (مانند کندل قوی برگشتی یا تایید Order Block).
تارگت اول: رسیدن قیمت به آرایه PD سمت مقابل در یک تایم پایینتر.
ادامه دادن پوزیشن (Trailing) درصورتی که تایمفریمهای بالاتر با ما همسو باشند.
«معاملهگر هوشمند، متعهد میشود تنها زمانی وارد بازار شود که قیمت دقیقاً به بلوک مطلوب رسیده و همزمان آرایههای PD تایم بالا و پایین، همراستا هستند. در این حالت یک ترید با احتمال موفقیت بسیار بالا رقم خواهد خورد.»
سه فاز اصلی در بازارهای صعودی (Bullish Markets):
Impulse Swing
حرکت پرقدرت ابتدایی (مثلا از دوشنبه تا سهشنبه)، که ناشی از ورود نقدینگی تازه و جابجایی مارکتمیکر است.
Retracement
یک اصلاح سنگین اما موقت (اغلب از سهشنبه تا چهارشنبه). این یک حرکت عکس جریان است که فرصتهای خوبی برای اردرگذاری با قیمت پایینتر ایجاد میکند. اصلاح عموماً تا محدوده ‘‘Discount PD Array Matrix’’ و در “Killzone” انجام میپذیرد؛ که همان منطقه حساس تصمیمگیری است و نقش “شکار استاپ” در آن پررنگ است.
Expansion Swing
آغاز حرکت شارپی و گسترش قیمت (از چهارشنبه یا پنجشنبه تا آخر هفته)، که موج جدید روند را میسازد و به سمت اهداف بالاتر حرکت میکند.
Point of Origin:
این همان نقطه آغاز موج میباشد و معمولاً جایی است که اسمارتمانی ورود سنگین انجام داده و حرکت ایمپالس بازار را شروع میکند.
Killzone:
در دل اصلاح قیمت (Retracement)، منطقهای به نام ‘‘Killzone’’ تعریف میشود که اغلب در جلسات لندن یا نیویورک و در Discount PD Array Matrix تشکیل میشود. بهترین محل ورود تریدر هوشمند همین جاست.
“مارکت همیشه از یک آرایه PD ارزان به آرایه PD گران، یا بالعکس حرکت میکند.”
یعنی وقتی ما یک موج نزولی اصلاحی داریم (Retracement)، بازار خودش را تا محدوده ارزان (Discount) تصحیح میکند تا بازیگران بزرگ بتوانند سفارشات خرید را تکمیل کنند (در مناطق Demand و سناریو Bullish).
زمانی که اصلاح به پایان رسید و بازار وارد Killzone شد (اغلب سهشنبه عصر یا چهارشنبه)، موج قوی جدید (Expansion Swing) شروع میشود.
زمانبندی معاملات:بر اساس همین تصویر، بهترین تایم برای شکار فرصت خرید در بازار گاوی اغلب حوالی سهشنبه عصر تا چهارشنبه صبح (Killzone در Discount) است.
مدیریت ریسک:ورود روی اصلاح و Killzone با استاپ کوچک و تارگت بلند (همزمان شدن همه آرایههای PD در تایم بالا و پایین).
ستاپ One Shot One Kill (OSOK):تصویری که میبینید، پایه و اساس ستاپ OSOK است؛ یعنی یک معامله درست از نقطه انتخابی Discount در کیِل زون، و گرفتن تمام رشد موج جدید تا پایان هفته.
اگر میخواهی بر اساس این مدل ستاپ بسازی:ابتدا جهت مارکت را در تایم بالا بررسی کن ( تحلیل PD Array در H4/D1/W1).
منتظر بمان تا اصلاح به Discount (در سهشنبه یا چهارشنبه) برسد.
ورود دقیق را در Killzone تنظیم کن (جلسه نیویورک/لندن).
تارگت را ابتدای Premium در تایم پایینتر قرار بده.
تحلیل بازار به سبک ICT
این تصویر یک نمونه ایدهآل از تحلیل سبک ICT است که دقیقاً بر مبانی آموزش دادهشده در کتاب منتورشیپ ICT (مایکل هادلستون) بنا شده. در ادامه توضیح مفصل و تریدرگونه درباره این چارت ارائه میکنم:
الف) نشانههای مهم روی چارت
Impulsive Down Move:یک موج نزولی قدرتمند (حرکت شتابدار). نشانه حضور پول هوشمند برای “تجمیع نقدینگی” در کفها.
Sell Side Liquidity:قسمتهایی که پایینترین کندلهای مهم تشکیل شدهاند و استاپلاسهای خریداران زیر این ناحیهها جمع شده (بهعبارت دیگر مارکتمیکر اینجا توقفلاسها را جمع میکند تا بعداً قیمت را بالا ببرد).
Bearish OB/Supply Zone:آخرین ناحیه قبل از شروع ریزش (آخرین کندلهای سبز یا رنج قبل از حرکت نزولی)، استخری از سفارشات فروش و منطقهای کلیدی برای ورود به معاملات شورت (Sell).
Entry:پس از جمعآوری نقدینگی پایین و رشد مجدد تا ناحیه OB، قیمت به این Supply Zone میرسد و ستاپ ورود فعال میشود.
FVG (Fair Value Gap):شکاف قیمتی (بین ۳ کندل که کندل وسط فاصله زیاد دارد). اینها نقاط تکنیکی هستند که قیمت میل به پرکردن آن دارد و بهعنوان هدف برای اصلاح یا ادامه حرکت استفاده میشود.
TP 1 و TP 2:سطوح هدف (Take Profit) که غالباً در نزدیکی سطوح لیکوئیدیتی (زیر کفهای قبلی) تعیین میشود.
9:1 RR:نسبت ریسک به ریوارد بسیار عالی یعنی اگر استاپلاس خیلی کوچک و تارگت خیلی بزرگ تعیین شود.
ب) گام به گام براساس منطق ICT:
۱. مرحله جمعآوری نقدینگی اولیه:
قیمت به سمت پایین حرکت شارپی دارد و با زدن کفهای مهم (Sell Side Liquidity) تعداد زیادی استاپ را جمع میکند.
بعد از جمعکردن لیکوئیدیتی (زردهای پایین)، روند معکوس آغاز میشود و قیمت با قدرت به سمت بالا پولبک میکند.
۲. حرکت اصلاحی و فعالسازی ورود:
وقتی قیمت به سمت ناحیه OB/Supply Zone (مستطیل آبی بالا) میرود، انتظارات سبک ICT این است که معاملهگران خرد در سودهای اولیه اسیر شوند یا به دنبال معاملات خرید باشند.
در همین ناحیه Bearish OB (Order Block نزولی)، ورود فروش یا Sell فعال میشود چون احتمال دارد مارکتمیکرها دوباره نقدینگی جمع کنند.
حرکت نزولی پس از ورود و پر شدن FVG ها:
پس از فعال شدن تریگر فروش، قیمت یک حرکت نزولی قوی را آغاز میکند؛ در میانه راه، FVGهای ایجادشده (شکافهای قیمتی سه کندلی) هدف قیمت هستند و پر میشوند (طبق آموزههای ICT، قیمت غالباً FVG را لمس یا داخل آن واکنش میدهد).
اولین سطح سود TP1 حوالی یکی از Sell Side Liquidityهاست، چون همینجا دوباره استاپهای جدیدی برای شکار وجود دارد.
هدفگذاری نهایی TP2 و نسبت ریسک به ریوارد:
TP2 روی آخرین ناحیه لیکوئیدیتی (کف پایین چپ) قرار میگیرد چون این نقطه مقصد مارکتمیکر برای شکار استاپها و تخلیه نقدینگی است.
بهدلیل انتخاب استاپ کوچک (روی سقفتر، بالای OB) و تارگت پایین، RR عالی ۹:۱ به دست میآید (این ویژگی سوپراستراتژیک سبک ICT است).