اندیکاتور مولتی تایم ATR

### توضیح کاملاً حرفه‌ای و عملی اندیکاتور ATR Multi Time (آریو) ـ اهمیت ATR در سبک اساتید ایرانی (خاکستر، آهنگری)، پیاده‌سازی، کاربردها و سیگنال‌دهی

---

#### ۱) اهمیت ATR در متدهای ایرانی (خاکستر، آهنگری و منابع جهانی)

ATR (**Average True Range**) یکی از حیاتی‌ترین اندیکاتورهای سنجش قدرت نوسان، انرژی و رِنج واقعی بازار است.

- در آموزه‌های سعید خاکستر و اساتید آهنگری:

- ATR معیار قدرت روند یا سکون (رِنج) است؛ هرگاه ATR کوچک باشد یعنی بازار آرام، و هرگاه ATR ناگهان افزایش یابد، یا کندلی فوق‌العاده بلند ببینیم، یک جهش انرژی یا حتی احتمال تغییر روند (یا فرار از تله‌های رِنج) را نشان می‌دهد.

- این ابزار همیشه برای اندازه‌گیری خطر (Risk) و هدف (Reward) به کار می‌رود؛ یعنی هم محل استاپ‌لاس منطقی (Stop Loss) و هم تارگت (Take Profit)، باید براساس ATR انتخاب شود تا تحلیل شما واکنش‌پذیر به شرایط زنده بازار باشد.

- در آموزش خاکستر و آهنگری: همیشه گفته می‌شود: "هرگاه بازار با یک کندل با ATR بالا از محدوده رنج بیرون می‌زند، آن کندل ممکن است ابتدای یک موج جدید باشد."

همچنین، برای تشخیص Breakout و Fakeout و حتی پایان موج هم ATR بسیار کلیدی است.

---

#### ۲) فهم دقیق ATR: نشانه حرکت (مومنتوم) و نوسان بازار

- ATR مقدار متوسط دامنه تغییرات قیمت است و نشان‌دهنده هیجان و شتاب حرکت بازار است؛ وقتی بازار بی‌جان (رنج)، مقدار ATR پایین است و به محض شروع حرکت تند، ATR بزرگ‌تر می‌شود.

- ATR به تریدر کمک می‌کند که متناسب با نوسانات واقعی بازار معامله کند؛ اگر ATR ناگهان بالا رفت، یا کندلی خارج از محدوده رنج ایجاد شد، احتمالاً بازار با قدرت در همان جهت ادامه خواهد داد یا وارد روند جدید می‌شود.

---

#### ۳) کاربردهای ATR: ستاپ لاس، تارگت، فیلتر رنج بازار، شکست رنج

- ۱. تعیین استاپ‌لاس منطقی:

- استاپ شما نباید خیلی نزدیک بازار باشد (که با کوچک‌ترین اصلاح از معامله بیرون شوید) و نه خیلی دور (افزایش ریسک). راه طلایی انتخاب استاپ:

- استاپ را به اندازهٔ ۱ الی ۲ برابر ATR (اغلب «۱.۵×ATR» یا «۲×ATR» پشت نقطه ورود یا پشت ساختار قیمتی معتبر) قرار دهید.

- این موضوع در کدهای آریو (Ario_simulator_v4.txt، Ario_v31.txt) و آموزش خاکستر و آهنگری نیز با پارامترهای SLMin_multiAtr و SLMax_multiAtr به وضوح آمده است.

- ۲. تعیین تارگت (TP):

- تارگت‌ها نیز منطبق با شرایط نوسانی بازار تنظیم می‌شوند (**TpMin_multiAtr**). مثلاً اگر ATR بالا رفته، تارگت هم بلندتر تعیین می‌شود؛ برعکس اگر بازار آرام است باید صبور بود.

- در کد: مقدار RiskFree_multiAtr و TrailStart_multiAtr هم برای جابجایی استاپ به BE و شروع تریلینگ براساس مقدار معینی ATR لحاظ شده است.

- ۳. تشخیص رنج و خروج با کندل ATR بالا:

- زمانی که بازار در رنج است (ATR پایین)، اگر یک کندل با ATR بالا ساخته شود یا خط ATR اندیکاتور جهش کند، معمولاً احتمال Breakout (شکست رنج) خیلی زیاد است.

- این دقیقا همان چیزی است که هم در سبک خاکستر و هم اندیکاتور ATR MultiTF شما پیاده‌سازی شده است.

---

#### ۴) معرفی اندیکاتور ATR Multi Time (Ario ATR MultiTF) و مزایای آن

##### الف) مفهوم اصلی

- این اندیکاتور ATR دو یا چند تایم‌فریم مختلف را همزمان نمایش می‌دهد و سیگنال ورود و خروج تولید می‌کند.

- هرکدام از لاین‌های سبز و نارنجی در چارت، نماینده "کف و سقف داینامیک بازار" با استفاده از ATR هستند و وقتی بازار بیش از این مقدار حرکت کند، سیگنال شکست/بازگشت می‌دهد.

- همچنین رنگ‌ها (LineBuyClr, LineSellClr, DotBuyClr, DotSellClr) و تایم‌فریم برای هر لایه قابل تنظیم است.

##### ب) فواید مهم

چرا دو تایم‌فریم؟

- ATR تایم پایین (مثلا M15 یا H1): برای ترید روزانه، اسکالپ، سوئینگ شناسایی زودهنگام حرکت‌ها.

- ATR تایم‌بالاتر (مثلا H1 یا H4): برای گرفتن تایید روند اصلی. ورود فقط وقتی مطمئن‌تر خواهد بود که هر دو تایم، سیگنال همسو داشته باشند!

- این ساز و کار، شما را از اشتباهات ناشی از سیگنال‌های کاذب تایم پایین حفظ می‌کند.

##### ج) سیگنال‌های ورود، خروج و فیلتر معاملات

1. سیگنال خرید (خروج/برگشت از خط ATR پایین به بالا):

- اگر قیمت به خط سبز (BuyLine) برخورد کرد و برگشته یا خط بالاتر شکسته– سیگنال خرید.

- اگر این سیگنال در هر دو تایم (پایین و بالا) همزمان صادر شود، قدرت ورود دوچندان می‌شود.

2. سیگنال فروش (خروج/برگشت از خط ATR بالا به پایین):

- اگر قیمت به خط نارنجی (SellLine) برخورد کرد یا خط پایین‌تر شکسته– سیگنال فروش قطعی‌تر.

- همزمان بودن سیگنال هر دو تایم‌فریم، ستاپ بسیار قدرتمند می‌سازد.

3. خروج یا ستاپ لاس:

- استاپ‌لاس را پشت آخرین خط ATR (یعنی پشت باند یا خطی که سیگنال را صادر کرده، با فاصله ۱ یا ۲ برابر ATR) بگذارید.

- این نه‌تنها در کد اندیکاتور دیده شده (با تنظیم ATR و چندبرابر آن برای سطوح امن)، بلکه در تمام روش‌های مهم دنیا ازجمله آموزش خاکستر و کوانتی (کتاب 151 trading strategies.pdf و فصل‌های ATR) توصیه شده است.

4. تارگت:

- تارگت حداقل به اندازه یک یا یک و نیم برابر ATR بعد از ورود گذاشته می‌شود. اگر بازار هیجانی است، تارگت دورتر؛ اگر آرام است، تارگت نزدیک‌تر.

5. فیلتراسیون سیگنال:

- اگر سیگنال تایم‌فریم بالا و جاری همسو (مثلا هر دو صعودی) باشد، ستاپ قوی است، و در غیر این صورت ورود فیلتر می‌شود.

- این معمولاً ترید همسوی روند (trend-following) نامیده می‌شود.

---

#### ۵) نتیجه‌گیری و توصیه عملی برای سایت و آموزش (و ربات):

- کسانی که ATR را جدی نمی‌گیرند، همیشه فریب بازار را می‌خورند.

- هرگاه اندیکاتور ATR MultiTF سیگنال صادر کند و هر دو تایم‌فریم همسو شوند، ورود بسیار کم‌ریسک و سودآور است (یعنی جهت بازار با قدرت تأیید شده).

- استاپ، دقیقاً پشت لاین سیگنال دهنده (یک تا دو برابر ATR) گذاشته شود.

- تارگت نیز با نسبت سود/ریسک بالا و بسته به شرایط ATR تنظیم گردد.

- مهم‌ترین کاربرد: تعیین نقاط امن ورود و خروج، فیلتر سیگنال‌های جعلی، شناسایی پایان رنج و شروع ترند جدید، کنترل روان و مدیریت ریسک حرفه‌ای!